فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سری های زمانی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده فیزیک
- author معصومه شریفیان پور
- adviser بهروز میرزا فرهاد شهبازی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1385
abstract
بسیاری از سیستم های مشاهده شده در زمینه های گوناگون علمی مانند فیزیک، ادبیات و علوم طبیعی دارای پیچیدگی زیادی هستند. به همین دلیل اخیراً تلاش های بسیاری به منظور شناسایی و مشخص نمودن خواص این گونه سیستم ها انجام شده است. مکانیک آماری روش های مناسبی را برای بررسی این سیستم ها فراهم می کند. در این پایان نامه در دو فصل اول ما با معرفی و استفاده از روش قانون توانی به تحلیل ساختار ادبیات پرداخته ایم. در فصل سوم با استفاده از فاصله اطلاعاتی و آنتروپی اطلاعات، سیگنال های قلبی افراد سالم و بیمار و همچنین بیلیاردهای آشوبی را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل چهارم به بررسی ویژگی خود متشابهی بسیط سیگنال های زلزله که دارای ساختار فراکتالی می باشند. می پردازیم، در پایان با استفاده از اصل وردشی، چگالی احتمال را برای آنتروپی تسالیس بدست می آوریم.
similar resources
فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی
In this paper a new method is introduced for studying time series of complex systems. This method is based on using the concept of entropy and Jensen-Shannon divergence. In this paper this method is applied to time series of billiard system and heart signals. By this method, we can diagnose the healthy and unhealthy heart and also chaotic billiards from non chaotic systems . The method can al...
full textفاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی
در این مقاله برای مطالعه سریهای زمانی به دست آمده از سیستمهای پیچیده روش جدیدی معرفی شده است. این روش بر پایه استفاده از مفهوم آنتروپی و به کارگیری رابطه ای برای محاسبه توزیع فواصل با نام واگرایی جانسون- شانون می باشد. در این مقاله به بررسی سریهای زمانی به دست آمده از توزیع فواصل در سیستم بیلیارد همچنین سری زمانی سیگنال الکتریکی قلب پرداخته شده است. به کمک این روش می توان بیلیارد آشوبی و غیرآشو...
full textمحتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران
در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ایم. نتایج بهدست آمده نشان می‌دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به‌ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت‌های بزرگ در مقایسه ب...
full textمحتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران
در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. نتایج بهدست آمده نشان می دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت های بزرگ در مقایسه ب...
full textخطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)
تکنیک‌های سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده‌ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته‌های مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به‌کارگیری این تکنیک‌ها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیک‌ها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان‌نامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) می‌باشد. به...
full textکاربردهای شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی
استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردا...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده فیزیک
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023